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Objetivo General:    

Interiorizar desde una óptica práctica, como los derivados pueden ayudar a proteger el precio de activos subyacentes contra futuras fluctuaciones del mercado. Los subyacentes pueden ser: tasas de interés, tipos de cambio, acciones y otros.  Por consiguiente, la capacitación permitirá al participante, identificar como los derivados son utilizados como protección en caso de que los precios del producto subyacente al que estén ligados, cambien.

Objetivos específicos:

1. Adquirir conocimientos en inversión, especulación o cobertura en la toma de decisiones.
2. Entender el propósito del mercado de futuros y opciones.
3. Comprender como la cobertura y la gestión del riesgo mediante derivados es una estrategia diseñada para eliminar, o al menos minimizar, las pérdidas que pueda ocasionar un movimiento desfavorable de los precios.
4. Entender desde un ambiente práctico lo referente a la especulación de futuros financieros y monetarios.

DIRIGIDO A:

Participantes del Mercado de Valores, Reguladores del Mercado, Corredores de Bolsa, gestores de las Operadoras de Pensiones, Auditores, y en general colaboradores de áreas financieras de las diferentes instituciones financieras y bancarias; así como empresas de otros sectores de la economía que requieren coberturas a variables claves propias de su operación.

METODOLOGIA:

Bloque I (virtual 19, 20, 21 y 22 Julio de 8:30 a 11:30 am): Taller teórico-práctico con ejercicios sobre valoración de subyacentes.

Bloque II (Presencial Hotel Radisson- 19, 20,21, 22 julio de 8:30 a 12md (no incluye almuerzo)) Requerido uso de computadora: Sesiones prácticas con datos reales y conexión en tiempo real con subyacentes del CME para realizar coberturas y especulación.

EXPOSITOR:

Dr. José López Rojas

Trader y Gestor de Riesgos Financieros en el CME y Bolsa de New York trabajando con técnicas de trading algorítmico y finanzas cuantitativas con Derivados: Coberturas de riesgos con futuros y opciones sobre futuros en áreas como la agricultura, energía (petróleo), índices, Euro FX, tipos de interés, metales (oro), multi-asset class solutions, por ejemplo: SWAPS (IRS), credit default SWAPS (CDS), FX Non-Deliverable Forwards (NDFs), FX Cash-Settled Forwards (CSFs), etc.

Fue Consultor Senior de Riesgos Financieros en PwC (UK) y en Lloyds Bank Asset Management como Director de Riesgos y Mercado de Capitales (Cardiff-Gales-UK). Licenciado en Finanzas por Lincoln University (Reino Unido), Master en Derivados y MBA por la Universidad Pontificia Comillas (España) y Doctor en Finanzas por Walden University (Minneapolis, Minnesota -Estados Unidos-).

INVERSION:

• Afiliados $730 (+2%iva), No afiliados $780 (+2%iva).
• Grupos: 3 personas o más de una misma entidad $700 (+2%iva)